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因子库 → 多因子策略

将 active 因子组合成策略，平台每日自动生成信号、结算、计算 NAV。

AI 快速通道

将下面的 prompt 复制到 Claude Code / Cursor，AI 会帮你创建并激活多因子组合。

帮我在 QuantGPT Cloud 创建一个多因子组合策略。

Cloud API 文档：/api/v1/guide

## 步骤

1. 查看我的因子库：GET /api/v1/factors?status=active
2. 选择同一 universe 下的 active 因子（至少 2 个）
3. 创建组合：POST /api/v1/portfolios
   - name: "动量价值组合"
   - universe: 与因子一致
   - weighting: "equal"（或 "ic_weighted"）
   - top_n: 50
4. 逐个添加因子：POST /api/v1/portfolios/{id}/members
5. 激活组合：POST /api/v1/portfolios/{id}/activate
6. 确认策略已创建并在公开页可见

激活后平台每日 09:00 自动生成信号、结算、评估。

我的 API Key：<填入>

提示：将 <填入> 替换为你的实际信息。

前置条件

1

创建多因子组合

在控制台的「多因子组合」tab 点击「新建组合」，填写：

名称组合名称，如 "动量+价值"
股票池必须与成员因子一致（hs300 / csi500 / csi1000）
加权方式等权（每个因子权重相同）或 IC 加权（按因子 IC_IR 绝对值分配权重）
选股数量从综合排名中选取前 N 只，默认 50（范围 5-500）

API 方式：

POST /api/v1/portfolios
{
  "name": "动量价值组合",
  "universe": "hs300",
  "weighting": "equal",
  "top_n": 50
}
2

添加成员因子

在组合详情中添加因子。注意：

  • 因子必须是 active 状态（通过验证的）
  • 因子 universe 必须与组合 universe 一致
  • 至少添加 2 个因子才能激活
  • 不能重复添加同一个因子
POST /api/v1/portfolios/{portfolio_id}/members
{ "factor_id": "<uuid>" }

# 重复调用添加多个因子
3

激活组合

点击「激活」按钮，平台会自动完成以下操作：

  1. 创建一个关联的 Strategy（名称前缀 [多因子]，execution_price=open）
  2. 策略自动设为公开（is_public=true），出现在公开策略列表
  3. 如果当天是交易日且在 09:15 之前，立即生成当天信号
POST /api/v1/portfolios/{portfolio_id}/activate

激活后完全自动化：平台每日 09:00 CST 自动生成信号 → 18:15 结算 → 18:30 评估 → GitHub 存证。你只需要持续上传因子截面值。

4

查看策略业绩

激活后你可以在两个地方查看策略：

  • 多因子组合 tab — 查看组合成员、信号生成状态、最新信号日期
  • 策略 tab — 查看关联策略的 NAV 曲线、Sharpe、回撤等完整绩效
  • 公开策略页 — 任何人都可以在 /track-record 查看业绩

信号生成算法

每日 09:00 CST，平台对每个 active 组合执行：

1. 加载每个因子当天的截面值

2. Z-score 标准化（按因子截面）

3. 加权合成综合分（等权 or IC_IR 加权）

4. 按综合分排序，选 top_n 只股票

5. 等权分配：weight = 1/top_n

6. 提交为策略信号 → 结算管道

如果某个因子当天无数据 → 跳过该因子，其余正常合成。如果所有因子都无数据 → 不生成信号（当天按持仓日处理）。

管理操作

操作说明
暂停停止自动信号生成，关联策略仍存在。暂停期间可修改成员因子。
恢复从暂停恢复为 active，重新开始自动信号生成。
删除仅 draft 或 paused 状态可删除。active 组合需先暂停。

Tips

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